Сравнение ^SP400 с R2SC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L).
R2SC.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors Ltd, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или R2SC.L.
Основные характеристики
| ^SP400 | R2SC.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.80% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 27.16% | 22.45% |
| Дох-ть за 3 года | 5.14% | 2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.55% | 9.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 2.58 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 9.31% |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 33.65% |
| Макс. просадка | -56.32% | -35.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и R2SC.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и R2SC.L
С начала года, ^SP400 показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у R2SC.L с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям R2SC.L по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c R2SC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и R2SC.L
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки R2SC.L в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и R2SC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и R2SC.L
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 3.47%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R2SC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.